Видео: Какво представляват моделите на финансовите фактори?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-16 00:13
Факторни модели са финансови модели които включват фактори (макроикономически, фундаментални и статистически) за определяне на пазарното равновесие и изчисляване на необходимата норма на възвръщаемост. Максимизиране на излишната възвръщаемост, т.е. Alpha (α) (която ще бъде разгледана в следващата част на тази статия) на портфолиото.
Тогава какво е факторен модел във финансите?
Факторен модел . Математическо изчисление на степента, до която макроиконом фактори засягат ценните книжа в портфейла. Статистика фактор модел се опитва да обясни рисковете, специфични за дадена инвестиция. Основен фактор модел разглежда рисковете за индустрия или пазар, които могат да засегнат портфейл.
Впоследствие възниква въпросът какво е еднофакторен модел? Неженен - фактор модел . А модел на възвръщаемостта на сигурността, която признава само една обща фактор . В единичен фактор обикновено е пазарната възвръщаемост.
По този начин CAPM еднофакторен модел ли е?
Единственият- фактор модел , наречено ценообразуване на капиталовите активи модел ( CAPM ), е разработена в началото на 60-те години на миналия век. CAPM добавя а единичен фактор към уравнението: риск, измерен чрез стандартно отклонение. ПОВИШЕН. CAPM твърди, че колкото по-рискова е акциите, толкова по-голяма е очакваната възвръщаемост.
Какво представлява моделът Barra?
В Бара Анализът на рисковите фактори е многофакторен модел , създадено от Бара Inc., използвано за измерване на общия риск, свързан с ценна книга спрямо пазара. Бара Анализът на рисковите фактори включва над 40 показателя за данни, включително ръст на печалбите, оборот на акциите и старши рейтинг на дълга.
Препоръчано:
Защо моделите се използват в икономиката?
Икономическият модел е опростена версия на реалността, която ни позволява да наблюдаваме, разбираме и правим прогнози за икономическото поведение. Целта на модела е да вземе сложна ситуация в реалния свят и да я сведе до най-важното. Понякога икономистите използват термина теория вместо модел
Какво представляват външни фактори за планиране?
Различни външни фактори могат да повлияят на способността на даден бизнес или инвестиция да постигне своите стратегически цели и цели. Тези външни фактори могат да включват конкуренция; социални, правни и технологични промени, както и икономическата и политическата среда
Какви са моделите на растеж?
Моделът на растеж е представяне на механиката на растежа и плана за растеж за вашия продукт: модел в електронна таблица, която улавя как вашият продукт придобива и задържа потребители и динамиката между различните канали и платформи
Какви са моделите на потребителско поведение?
Трите фактора, които влияят на поведението на потребителите, са психологически, лични и социални. Поведението на потребителите се изучава чрез фокус групи, анкети и проследяване на историята на продажбите. Моделите на поведение на потребителите включват черната кутия, сложните модели и моделите с персонални променливи
Какво представляват финансовите изследвания?
Определение на кариерата за анализатори на финансови изследвания Анализаторите на финансови изследвания разследват финансовите отчети на компанията и други публични документи, за да оценят финансовата стойност на компаниите. Те управляват портфейли и фондове и оценяват рисковете на инвестициите